多因子选股 · 稳健 ~5% · 数据区间 2023-11-13 ~ 2026-09-11 · 风险画像引擎统一口径测量
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 上证50ETF 510050.SH |
上证50ETF 开仓 | 0.0%→24.8% |
| 减仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 减仓 | 33.0%→11.9% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 减仓 | 53.3%→33.0% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 上证50ETF 510050.SH |
上证50ETF 平仓 | 49.1%→0.0% |
| 减仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 减仓 | 50.9%→53.3% |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2024 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2025 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2026 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
以股息率、低波动、盈利质量三因子在红利池内选股，等权持有 30 只，月度调仓；用股指期货空头对冲 80% 贝塔敞口。……
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