统计套利 · 进取 ~15% · 数据区间 2023-11-13 ~ 2026-09-11 · 风险画像引擎统一口径测量
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 中证1000ETF 512100.SH |
中证1000ETF 减仓 | 10.0%→2.9% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 中证1000ETF 512100.SH |
中证1000ETF 减仓 | 27.6%→10.0% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 中证1000ETF 512100.SH |
中证1000ETF 减仓 | 45.0%→27.6% |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2024 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2025 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2026 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
在流动性充足的宽基成分股内捕捉短期超跌后的均值回归，配对对冲行业暴露；高换手策略，止损线 -8% 硬约束。……
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参数包为 JSON 格式的策略要素卡：标的池构成、目标持仓权重、调仓频率、动量窗口、止损线、波动率目标等核心参数，以及本页全部测量指标快照——由风险画像引擎按策略档案确定性生成，可用于研究复现与方法论比对。
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