多因子选股 · 旗舰动态 · 数据区间 2023-11-13 ~ 2026-09-11 · 风险画像引擎统一口径测量
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 中证500ETF 510500.SH |
中证500ETF 开仓 | 0.0%→21.3% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 中证1000ETF 512100.SH |
中证1000ETF 开仓 | 0.0%→19.3% |
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 27.6%→0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0%→24.2% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 平仓 | 46.9%→0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0%→27.6% |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2024 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2025 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2026 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
动量、质量、资金、分歧、空间五因子按近期IC动态加权打分，月度调仓Top50；风险引擎输出目标波动率参考区间，投委会审议……
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